بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
عنوان انگلیسی مقاله

AN ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TECHNIQUE FOR STOCK MARKET FORECASTING

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آنالیزی از عملکرد روش شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی بازار بورس

منبع مقاله

Kunware Singh Vaisla et. El. / (IJCSE) International Journal on Computer Science and Engineering, Vol. 02, No. 06, 2010, 2104-2109

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۷ صفحه/  ۲۰۱۰

چکیده انگلیسی مقاله

 In this paper, we showed a method to forecast the daily stock price using neural networks and the result of the Neural Network forecast is compared with the Statistical forecasting result. Stock price prediction is one of the emerging field in neural network forecastingarea. This paper also presents the Neural Networks ability to forecast the daily Stock Market Prices. Stock market prediction is very difficult since it depends on several known and unknown factors while the Artificial Neural Network is a popular technique for the stock market Forecasting. The Neural Network is based on the conceptof ‘Learn by Example’. In this paper, Neural Networks and Statistical techniques are employed to model and forecast the daily stock market prices and then the results of these two models are compared. The forecasting ability of these two models is accessed using MAPE, MSE and RMSE. The results show that Neural Networks, when trained with sufficient data, proper inputs and with proper architecture, can predict the stock market prices very well. Statistical technique though well built but their forecasting ability is reduced as the series become complex. Therefore, Neural Networks can be used as an better alternative technique for forecasting the daily stock market prices.

چکیده فارسی مقاله

در این مقاله ما روشی را نشان می دهیم تا با استفاده از شبکه های عصبی قیمت روزانه سهام پیش بینی شود و نتیجه پیش بینی شبکه عصبی با نتیجه آمار پیش بینی مقایسه می شود. پیش بینی قیمت سهام یکی از زمینه های نو ظهور یافته در زمینه پیش بینی شبکه عصبی می باشد. همچنین این مقاله توانایی شبکه های عصبی را جهت پیش بینی قیمت های روزانه بازار بورس ارائه می دهد. پیش بینی بازار بورس بسیار مشکل است زیرا بستگی به چندین عامل شناخته شده و شناخته نشده دارد. در حالی که شبکه عصبی مصنوعی روش محبوب برای پیش بینی بازار بورس دارد. شبکه عصبی مبتنی بر “یادگیری با مثال” است. در این مقاله ، شبکه های عصبی و روش های آماری به کار گرفته می شوند که قیمتهای روزانه بازار بورس را پیش بینی و مدل سازی کنند. و سپس نتایج این دو مدل با هم مقایسه می شوند.توانانایی پیش بینی این دو مدل با استفاده از MAPEو MSE و RMSE ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که وقتی شبکه های عصبی با اطلاعات کافی و با ورودی های مناسب و معماری مناسب طراحی می یابند می توانند به خوبی قیمت های بازار بورس را پیش بینی کنند. تکنیک های آماری اگر چه خوب ساخته شده باشند ولی توانایی پیش بنی آنها با پیچیده شدن سری ها، کاهش می یابد. بنابراین شبکه های عصبی می توانند به صورت روش بهتر دیگری  جهت پیش بینی قیمت های روزانه بازار بورس استفاده شود.

 پیش نمایش صفحه اول مقاله
آنالیزی از عملکرد روش شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی بازار بورس

آنالیزی از عملکرد روش شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی بازار بورس

حجم مقاله :۷۱۶ کیلوبایت                قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>